骑士卡加油设置支付宝支付的操作步骤如下：

打开支付宝，并确保已经成功申请并激活了骑士卡。

进入骑士卡特权APP或相关加油服务页面。

选择附近的加油站，并进行导航前往。

到达加油站后，让加油员帮忙加油。

加油成功后，在骑士卡特权APP或支付宝内的相关页面，点击“优惠买单”或类似选项。

输入油枪号及加油金额，选择支付宝作为支付方式。

确认支付信息无误后，进行支付操作。

支付成功后，展示支付成功页面或相关凭证给加油员，加油员会凭此放行。

请注意，具体的操作步骤可能因骑士卡特权APP的版本或支付宝的更新而略有不同。在进行操作时，建议参考APP内的指引或支付宝的支付说明，以确保正确完成支付流程。同时，确保支付宝账户已绑定有效的支付方式，并保持账户余额充足或信用卡额度可用，以便顺利完成支付。

此外，使用骑士卡加油时，还需注意了解相关的优惠政策和限制条件，确保能够享受到相应的优惠和权益。如有疑问或遇到问题，可联系骑士卡客服或支付宝客服进行咨询和解决。