小米14 Ultra出厂时没有贴膜。这是因为小米公司通常不会在新设备上贴膜，以防对用户有使用习惯的影响，同时也让用户可以自行决定是否需要贴膜。

建议用户在使用前按照自己的习惯贴上保护膜以防止划伤和指纹留下来的油污，同时增加使用寿命。因此，小米14 Ultra在出厂时没有贴膜，需要用户自行贴膜。