三月份，敦煌莫高窟是可以去的。然而，要注意的是敦煌处于荒漠气候区，三月份仍然是春季，在白天温度较高，但早晚温差大且有沙尘天气。因此，游客需要注意保暖和防沙控尘。另外，莫高窟是每日限流游览的，因此需要提前规划好行程和购买门票。此外，近年来莫高窟也加强了维护和保护，要注意游览期间的文物保护，不要触碰或损坏文物。